Funktonsliste

Aktives MM

ermittelt den Anteil von Protfolios zufälliger digitaler Umschichtugspfade, deren Wertentwicklung größer als die einer Vergleichszeitreihe ist

Dispdiagramm

erstellt ein Sektordispersionsdiagramm.

Dispdiagrammschleife

erzeugt die Zeitmatrizen der Sektordispersion aller Sektoren.

Dispersion

berechnet die Dispersionsmatrix eines Sektors.

Dmatrix

erzeugt die Diagrammmatrix der Kern-Dichte-Schätzer.

DZMKorrel

erstellt eine Diagramm-Zeitmatrix der Korrelationen.

EffizienzZM

gibt drei- und vierdimensionale Datenstrukturen aus, die die Risiken, Renditen und Gewichte entlang der Effizienzlinien für alle Perioden beinhalten.

EffizienzZMSteuer

gibt drei- und vierdimensionale Datenstrukturen aus, die die Risiken, Renditen und Gewichte entlang der Effizienzlinien für alle Perioden beinhalten. Die Berechnung wird dabei durch einen Steuervektor gesteuert.

einzeldiagrammW

erstellt ein Einzeldiagramm mit weißem Hintergrund zur Darstellung einer Zeitmatrix.

gabsdifmatrix

ermittelt die absoluten Beträge der Gewichtsdifferenzen eines Gewichtevektors zu allen anderen einer Matrix. Zuvor werden die Gewichte aus einer Minimum-Varianz-Optimierung mit historischen Parametern ermittelt.

gabsdifmatrixsteuer

ermittelt die absoluten Beträge der Gewichtsdifferenzen eines Gewichtevektors zu allen anderen einer Matrix. Zuvor werden die Gewichte aus einer Minimum-Varianz-Optimierung mit historischen Parametern ermittelt. Die Perioden werden gesteuert, damit die Größe der Ergebnisstruktur mit anderen Periodizitäten in Einklang zu bringen ist.

gleitgewichtematrix

erstellt eine Matrix gleitender Gewichte einer vierdimensionalen Gewichtsstruktur, die durch EffizienzZM erzeugt wird.

Indexfilter

filtert Matrizen nach einem Vektor mit Indizes

Isokorrel

erstellt ein Iso-Oberflächen-Diagramm mit Isocaps für Volumendaten zeitparametervariabler Korrelations- oder Volatilitätsberechnungen sowie eine Ebene, die über alle Perioden das Niveau einer Vergleichsperiodizität zeigt.

Isokorrel

erzeugt die Diagrammmatrix der Iso-Oberflächen. Die Funktion ist auch zum Erstellen der der Einzelgrafiken verwendbar.

isokorrelF

erstellt ein Iso-Oberflächen-Diagramm mit Isocaps für Volumendaten zeitparametervariabler Korrelations- oder Volatilitätsberechnungen sowie eine Ebene, die über alle Perioden das Niveau einer Vergleichsperiodizität zeigt. Auf die Oberflächen werden die Werte eines zweiten Volumen-Array gerendert.

KorrPeri

ermittelt die Korrelationen zweier Zeitreihen zu verschiedenen Periodizitäten.

KorrPeriM

ermittelt die Korrelationen zweier Zeitreihen zu verschiedenen Periodizitäten für alle Perioden.

KorrPeriS

ermittelt die Korrelationen zweier Zeitreihen zu verschiedenen Periodizitäten mit verschiedenen Startzeitpunkten.

KorrZM

ermittelt die Korrelationen aller Von- zu allen Bis-Zeitpunkten der übergebenen Zeitreihen und gibt daraus entstehende Zeitmatrix aus.

MGewichtsvergleich

vergleicht die Gewichtsvektoren zweier Zeitmatrizen miteinander und gibt die Summe der absoluten Differenzen wieder.

mrbBalken

stellt die marginalen Risikobeiträge und die Volatilitäten als Balkendiagramm dar.

NKDSchleife

erzeugt Diagrammmatrizen der Kern-Dichte-Schätzer für alle Sektoren.

PortRiskSteuer

ermittelt die Momentan-Volatilität oder den Momentan-Tracking Error eines Portfolios für die Varianz-Kovarianz-Matrizen aller Zeiträume.

PortWE

berechnet die Wertentwicklung eines Portfolios bei gegebenen Beständen.

portWEf

berechnet die Wertentwicklung eines Portfolios flexibel readjusiert oder nicht aus einem Gewichtevektor oder einer Gewichtsmatrix.

PortWEkonst

berechnet die Wertentwicklung eines Portfolios bei konstanten Beständen, basiert auf eine festen Zeitpunkt.

rangpos

berechnet die relativen Rangpositionen aller Fonds und Indizes der Wertentwicklungen der gegebenen Wertentwicklungsmatrix zu allen Von- und allen Bis-Zeitpunkten.

ReRiDiagScript

zur Erzeugung vierdimensionaler Wertentwicklungs-Volatilitäts-Diagramme. Anstelle von Monatsdaten(:,2) kann ein beliebiger Vektor aus Wertentwicklungen eingesetzt werden.

resampl

berechnet die Renditen, Risiken und Gewichte des längsten Zeitraums mit Hilfe des Portfolio Resamplings, wobei die Parameterschätzungen aus zufällig gezogenen Renditen ermittelt werden.

ResamplBalken

erzeugt eine Diagramm-Matrix der Gewichte von Portfolios aus dem Portfolio Resampling.

resamplbootmat

berechnet die berechnet die zeitparametervariablen Renditen, Risiken und Gewichte mit Hilfe des Portfolio Resamplings, wobei die Parameterschätzungen aus zufällig gezogenen Renditen ermittelt werden.

resamplmat

berechnet die zeitparametervariablen Renditen, Risiken und Gewichte mit Hilfe des Portfolio Resamplings, wobei die Schätzung des Erwartungswertes in Abhängigkeit von der Volatilität schwankt

rpSchleife

gibt die relativen Positionen aller Fonds als Diagramme aus und ist damit die Grundlage zum Screenen.

strategiematrixRA

ermittelt die Differenzen der Wertentwicklungen einer Strategie, die durch die Gewichte vorgegeben ist mit einer Benchmarkzeitreihe, Wahlweise kann auch die Differenz des Sharpe Ratio ermittelt werden. Die Berechnungen erfolgen von allen Von- zu allen Bis-Zeitpunkten.

strategiematrixZM

erstellt Grafiken der Differenzen der Wertentwicklungen einer Strategie, die durch die Gewichte vorgegeben ist mit einer Benchmarkzeitreihe. Die Berechnungen erfolgen von allen Von- zu allen Bis-Zeitpunkten.

strukturwechsel

berechnet die absoluten Differenzen einer Gewichtsmatrix aller Zeitpunkte untereinander.

tagesumsdiagScript

zum erzeugen der Diagramme täglicher Daten beispielsweise für die Betrachtung der Strukturänderungsauswirkungen.

TrendZR

erzeugt eine zufällige Wertentwicklungszeitreihe, die zusätzlich expotentielle Trends enthält, die alternierend wirken.

umsmatrix

berechnet eine Matrix der Umschichtungsergebnisse zur zeitvariablen Beurteilung von Anlageentscheidungen.

umsmatrixdelta

ermittelt die Auswirkungen von Änderungen des Portfolios für alle nachgelagerten Zeitpunkte.

unterwasser

berechnet die Unterwassermatrix klassisch oder in der abgewandelten Form.

volamatrix

ermittelt die Volatilitäten aller Von- zu allen Bis-Zeitpunkten der übergebenen Zeitreihe.

VolPeriM

ermittelt die Volatilität einer Zeitreihe zu verschiedenen Periodizitäten für alle Perioden.

VolPeriS

ermittelt die Volatilität zu verschiedenen Periodizitäten mit verschiedenen Startzeitpunkten.

voxelvis

erstellt ein Diagramm aus einer dreidimensionalen Matrix, wobei die Elemente als Voxel dargestellt sind. Ebenfalls möglich sind Schnitte der Matrix, die übereinander dargestellt werden.

WEDiff

erzeugt eine Matrix der Wertentwicklungsdifferenzen oder der Differenzen annualisierter Renditen aller Von- und Bis-Zeitpunkte.

WEErstellung

erstellt die Matrix der logarithmierten Wertentwicklung oder annualisierten Renditen einer Zeitreihe.

WEErstellungk

sehr kompakte Version der Erstellung der Wertentwicklungsmatrix, die vor allem bei den Berechnungen zur Dispersion verwendet wird.

WEMatrix

ermittelt die Matrix der Wertentwicklung einer Zeitreihe von allen Von- zu allen Bis-Zeitpunkten in kompakter Form.

Wertegitter

erzeugt ein Gitter, das von den Funktionen isokorrel und isokorrelF benutzt wird.

ZeitEffiMatrix

erzeugt eine Zeit-Diagramm-Matrix der Effizienzlinien vorgegebener Rendite- und Risko-Zeitmatrizen.

ZRfilter

filtert Wertentwicklungszeitreihen nach Stammdaten. Die Funktion ist notwendig für die Dispersionsbetrachtungen.

zufllasrenditen

erzeugt zufällige Wertentwicklungen der gleichen Größe der eingegebenen Matrix durch zufälliges Verteilen der tatsächlichen Renditen oder simulativer Berechnung aus der Dispersion.